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出来高検証:テクニカル指標で役に立つのか

金ヶ島をワタル方法
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夫(ワタル)
夫(ワタル)

どうもーワタルです。

今回は出来高の検証をしたいと思います。

出来高は重要!!

というのは何冊か本を読んで知ってはいましたが、実際どのくらい影響するのか知りたいと思い検証するに至りました。

ヘッド&ショルダー・チャネル・およびトライアングルなどの検証はトレードステーション的には難しい(ワタルが未熟で定義ができない)ため、今回は簡単な順張りと逆張りそれぞれ検証したいと思います。検証はしませんが、定義については記事でそのうち説明したいと思います。

出来高(Volume)とは

出来高とはある期間中に売買が成立することでできる指標です。

それは、株でもFXでもビットコインでも同じ事です。

黄色い横線は出来高移動平均です。

妻

期間は問わず秒、分、時、日、週、月、年、それぞれで作成することができます

出来高でわかること

出来高が大きいとその銘柄(為替)は注目されていることになります。

注目されているという事は

順張り⇒その方向に進みやすい

逆張り⇒いきすぎた株価が元の状態に戻りやすい

と今回は定義して検証していきます。

出来高が安定している

出来高が安定している銘柄は東証一部の中でも日経225銘柄や、JPX400、Topix100などです。

夫(ワタル)
夫(ワタル)

業績が安定している、皆が知っている会社が多いよね

出来高が不安定

東証一部以外(マザーズなど)、東証一部でも普段はとても小さいのに出来高がたまに飛び抜けて高いやつなど

出来高が平均的に低いと株価がずーっと横ばいになり、トレンドが形成されにくいです。

逆に、トレンドが出たものはトレンドが出続けなかなかトレンドが終わりません。

その他にも、強力なトレンドが出来高の上昇とともに出たと思ったら、数日で終わってしまうことも(※)。

※のやつは仕手株で、初心者は手を出さない方がいい。カウンターをもらいます。

※私はこの会社が好きです。よく好きで食べにいきます。この銘柄が悪いということではないのでよろしく。

出来高検証1:逆張り

おなじみの3期間RSIで検証します。

RSI:最適な期間
なんで短期間の方が稼げるのか。 厳密に言うと、長期間RSIの方が1回当たりの損益は大きい なぜなら、対象としている期間が長いため、利益確定するときの金額が必然的に高くなるからだよ。 その代わり、負けるときも大きく負けやすいけどね。

条件

・日足出来高が○以上である

・3期間RSIが8以下の時、次の日の寄り付きで買い

3期間RSIが50以上になったら、次の日の寄り付きで手仕舞い

結果

考察

夫(ワタル)
夫(ワタル)

なんと!!全くPFが変わらない!!ありえない!!

と思いましたよね。当たり前です。

妻

だって、Topix100は出来高が大きい銘柄しか入ってないもん。

ということで検証する銘柄を変えてもう一度やってみます。

とまぁ、出来高がおおきくなれば、結果が良くなることが確認できると思います。

気づいた方は多いと思いますが、Topix100の方が結果が良いことが分かりますよね。実はそうなんです。東証一部の中でも、Topix100や日経225およびJPX400等選んだ方が結果が良くなることを覚えておいてください。

出来高検証2:順張り

同様にゴールデンクロスでも検証してみました。

条件

・日足出来高が○以上である

・25移動平均線と75移動平均線がゴールデンクロスの時、次の日の寄り付きで買い

25移動平均線と75移動平均線がデッドクロスの時、次の日の寄り付きで手仕舞い

※逆張りの反省を踏まえて、最初からTopix1000でしました

結果

※MAはMoving Average(移動平均線)の事です

考察

少しですがこちらも結果が良くなったことを確認できたと思います。

エントリーするときに、他の条件が似ているとき、出来高が多い方でトレードしていただけたらと思います。

まとめ

出来高による影響はそこまで強くありません。

トレンドがあるときに出来高もあれば信頼度が高い程度で構わないと思います。

出来高の事を書いている本は少ないため、参考文献などあれば教えて下さい。

夫婦
夫婦

ではしーゆーすーん。

コメント

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