どうもーワタルです。
今回はストキャスティックスについて話していきたいと思います。
ストキャスティックス(Stochastics)とは
ストキャスティックスは1950年代後半に開発されました。
日本語的には確率的発信器、確率インジケータと呼ばれます。
ストキャスティックスが我々にもたらしてくれるものは、買われすぎ・売られすぎ指標ではなく、価格の強さ・勢いになります。
現在の位置がトレンドの継続する場所なのかどうかを判断するのに適します。
なぜか日本では逆張り指標として凄く人気があります。私はRSI信者なのでストキャスティックスは使いませんが。笑
この記事の内容も疑わないとだめですよ。笑
なぜストキャスティックスは逆張り指標ではないのか①
なぜストキャスティックスが逆張り指標ではないのかは、計算式を見ればすぐに分かります。
計算式なんて難しくてめんどいやん
大丈夫!! 一緒に見ていきましょう。
ローソク足が1つあります。
高値:100
終値:70
始値:25
安値:20 とします
さっきの%K式に代入してみましょう
%K=(70-20)/(100-20)×100=50/80×100=62.5%となります
つまり、今日の株価は1日の値動きを通して62.5％の高さの所にいるので株価は上昇した。と判断されます。
では同じように複数のローソク足でやったと仮定します。
例えば5日間のローソク足を使って今日の終値の場所でトレンドを把握したい場合
このような図になります。あとは、今日の終値にさえ注目すればいいので、
計算していませんが、実際こんな感じになります。
%Dは式の右側に×3とありますが、3日間の合計という意味です。(3日が標準)
%Dは3期間を加味しますので、％Kの後ろを金魚の糞のようについて行く形になります。
※％Dは%Kを3日足して平均を出した値と少し違いますのでご注意
まぁ、手計算で出すことはないので深く考えない。笑
ファストとスローの違い
ここは簡単です。
スローはファストを移動平均したものです(標準は3期間平均)。
ファストはトゲトゲしくスローは比較的滑らかな曲線を描きます
つまり、スローは移動平均化することでノイズを減らしエントリー時のダマシを抑える効果を担います。
なぜストキャスティックスは逆張り指標ではないのか②
ストキャスティックスは現在の位置をトレンド判定して教えてくれます。
が、数値が極端だからといってトレンドが終わるとは言ってません。
図の右側はずっと20を下回っています。下降トレンドは終わっていますか？
20を割ったから売られすぎだ、よし買おうがいかに軽率な行動かはお分かりいただけたかと思います。
もう一つ図を出します
トレンドラインと水平ラインの2つをブレイクしました。
しかし、ストキャスティックスは80を超えました。
買われすぎなのでエントリーは控えよう…
その後の上昇トレンドを逃しましたとさ。ちゃんちゃん♪
ならまだましです！！ここで売りエントリーなんてしてたらと思うとゾッとします。
何度でもいいます
ストキャスティックスはトレンドの強さ・勢いを見るのには優れますが、買われすぎ・売られすぎを判断するためのインジケータではありません
実際どうなの
こんだけ言っても逆張り大好き人間には通じません。数値で実証します。
検証条件
・トレードステーション内蔵標準ストキャスティックスパラメータを用いる(14,3,3)
・ストキャスティックスが20を割った後、K%がD%を上抜いたら買い
・K%と％Dが逆転したら手仕舞い
結果
考察
ストキャスティックスは逆張りでは勝てない。
ダマシについていけないため、シグナルは多いがエッジも低い。
まとめ
ストキャスティックスは逆張り指標ではない
以上。笑
もし逆張りで使う方法ご存じの方はぜひご教授くださいませ。同じ逆張りトレーダーとして参考にします。
ではしーゆーすーん♪
コメント