※本当は日記でつぶやき程度で書く予定でしたが、こっちの方が皆が見てくれそうなので、こちらにしました。
検証の時に参考にしていること：基本
今回は自分が検証するときにあったら便利ーってやつをなんとなーくで書いていきます。詳しく知りたい人は誰かの本読んでね。本に書いてなさそうなこと書いていけたらなと思います。
皆が知らないことや気になっていることを書くから読んでくれるのだ。
PF （プロフィットファクター）
PF＝総利益/総損失 で表されます。
PFは高いほど良いです。
金額に左右されないから目安にするのはオススメ。もちろんワタルも見ています。
総取引数
多ければいいものではないが、少なかったら利益が伸びない。詳しくはこの記事
1回当たりの平均損益（金額または%）
金額で出すか、%で表示させるかは、好きな方でいいです。
1トレード毎に得る金額（%）です。ここが０より大きいのであれば、PF≧1.0です。
逆に、「－」の値になるようなら、そのシステムは捨てましょう。もしくは要改善です。
値は高い方が良いです。ワタルも見ています。
損益比：シャープレシオ
１回あたりの平均利益/１回あたりの平均損失
ワタルは参考にしてます。
ちなみに、ここで順張りと逆張りではっきり別れます。
あえて分かれるではなくて、別れるにしたよ。
順張り⇒勝率が33.33%の場合、ココが2を超えてこないとPF≧1.0にならない
（順張りは50%を超えることはないと仮定）
逆張り⇒勝率が66.67%の場合、ココが0.5を超えていればPF≧1.0になる
（逆張りで50%を超えないものはもはや逆張りではない）
これが、コツコツドカン反比例の法則（今付けました。笑）
自分は逆張りなので、自分が基準にするのなら、まず、適当にストラテジー（戦略）作るでしょう？
そして、PFと損益比見ながら、損益比がまず1より大きくなるようにフィルタ調整する。
出来たら、総取引数がある基準以下にならない程度にさっきのフィルタをきつめにするか、別のフィルタでPFを上げられるだけ上げる。って感じかな。
何で先に損益比見るかというと、心理的要因を大事にしてるからだよ。
これだけでも１つの記事かけるくらいなんだけど、簡単に言うと人間は得したときより損したときの方が感情が大きく出るんだよー。ノーベル賞にもなった法則があるの。
「プロスペクト理論」っていうのかな？
うん。今Wikiみたらしっかり解説あったから、興味ある人はみてね。
それで、そういう認知バイアス（難しくてごめん）があることが分かっているから、必ずワタルは損益比1.0より大きな値になるようにしているんだ。負けた時の金額の方が大きいのは精神的に参っちゃうから。
小心者だもんね。笑
だから、一応月間収支にも乗せてるんだって。ちゃんと統計的には損益比が高いことを証明しなくちゃ説得力が無くなるからね。
1回あたりのトレード日数
少ない方が沢山トレード出来るが、1回の平均利益は下がる。
日中最大ドローダウン
いろいろな定義があり、ぶっちゃけ難しくて勉強してません。笑
参考程度に見ています。
検証の時に参考にしていること：応用
ここからはマニアックになります。データ取得できる人だけ使って下さい。
ちなみにワタルは使っていません。いつかは使いたい。泣
1回当たりの平均損益をトレード日数で割ったもの
例を出しましょう。
１回当りの平均損益は、期間を考慮していません。
例えば、手仕舞う期間が5日と10日のトレードがあるときに、１回当りの平均損益が100円と150円だとします。
５日の場合⇒100/5=20円/１日 つまり、1日に20円儲かります。
10日の場合⇒150/10=15円/１日 つまり、1日に15円儲かります。
どっちが良いかはすぐ分かりますね。このことから、手仕舞う期間が長い方が利益が大きいからといって、1日当たりに直すと少なくなったりするのです。
ここも、システムトレードを考えて行くところでいつも悩んでおります。泣
また、手仕舞う期間を長くすると、最大ドローダウンが増えるのも、頭に入れててくださいね。
1回当たりのエッジ(標準偏差で割ったもの)
なんて名前を付けたら良いのか分かりません。笑
トレードの標準偏差が小さいほど、毎回安定したトレードになりますので、この１回当たりのエッジの数値が大きいほど、1回当たりの利益が大きいと考えてよい。
こいつは何を言ってるんだ???
雑ですが、ペイントで3分で書いてみました。
1⇒勝率50.00%、損益比1.0です。もちろん勝てません。
2⇒勝率33.33%、損益比3.0です。コツコツ(負け)ドカン(勝ち)パターン。順張りスタイルです。
3⇒勝率66.67%、損益比0.33です。コツコツ(勝ち)ドカン(負け)パターン。最悪です。
4⇒勝率66.67%、損益比1.0です。コツコツ(勝ち)コツ(負け)パターン。ワタルの金ヶ島への道です。
ってのがPFの元になる考え方（自己流）なんですが、さっきの1回当たりの平均損益をトレード日数で割ったものにさらに標準偏差を割ってあげることで、変動の具合を加味した最強の指標ができあがります。
この指標が高ければ高いほど、1日当たりの儲けが大きく、さらに安定して手に入れることが出来るのです。
適当に書いた絵の4番のコツコツコツが小さくて安定しているものが、ワタルが欲しいと思っている聖杯になります。
まとめ
基本的に、なにかと比較した指標は使いやすいです。
PF とか、損益比とか。
なぜなら、金額ベースだと、資金が増えると最初の金額が小さく見えちゃうし、%も優秀だけれども、資金が増えると損失%を小さくして安定した資金曲線にしたいからです。言い換えると、資金が増えれば大きなドローダウンをうけないようにしないといけないのです。
なので、比ならば資金の大小関係ないので、とりあえず比較するだけってなら使いやすいと思います。
それではしーゆーすーん。
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