はーい。ワタルです。
今日は移動平均線について書いていきたいと思います。
株の初心者用の本にはゴールデンクロス、デッドクロスでエントリーしなさいって書いてるくらい必ず出てきます。
今回はそのような有名な使い方ではなく、サポートとしての使い方を説明していくよ。
ではワタルよろしく♪
移動平均線(MA)とは
移動平均線とは、過去○日間の平均を表したもの。
ほんとこれだけ。笑
10日なら過去１０日間の株価を全部足して、10で割ればいいだけだよ。
※当ブログで言う移動平均線(以下MA)は、断りが無い限り、単純移動平均線の終値ベースで計算されたものです。
指数的なものや、重み付けをしたものなど沢山あるけど、基本的な考え方は同じだからね。
ワタルが思う移動平均線
僕が何も考えずに思いつく移動平均線については…
過去○日間の株価を反映。
遠い過去のデータも表すことができる。
移動平均線より株価が上にいることで、過去○日間の平均より株価が上昇したことを表す。
過去のデータを反映していくため、遅れてシグナルが出やすい。それは、長期間になればなるほどそうなる。
移動平均線を右側にシフトさせるだけで、簡単に先行指標にできる。
短期間の移動平均線は、株価と交差しやすくトレンドがない状況には弱い。
レジスタンスライン、サポートラインと同様の働きをすることができる。
移動平均線の傾きの強さでトレンドの強さがわかる。
今はこのくらいしか思いつかない。
まぁ、ブログ続けてるうちに増えていくでしょ。
では、さっそく検証に入っていこうか
移動平均線より上か、下か。
次の表は、エントリーするときに移動平均線より上か、下かでどんな結果になったかを考えて行きましょう。
条件
株価が移動平均線より上or下の時
5日連続下落で次の日寄り付きで買う
3日移動平均線を終値が超えたら次の日寄り付きで手仕舞い
相変わらずシンプルね
結果
上昇MAフィルタをかけてあげるだけで、PFが良くなっているのが分かります。
日中最大ドローダウンは半分程度になります。これはとても大きいです。
下降トレンド(と定義)中に仕掛けない事がいかに大事なのか分かりますね。
でも、取引数がかなり少なくなっちゃう。
勝率もそこまで変わらないみたい。
このように、MAをトレンド判別に使うとするならば、少し結果が良くなります。
じゃあ、最適な値を探して見れば？
上のグラフ1はそれぞれのMAを変えたときの総損益です。
上のグラフ2はそれぞれのMAを変えたときの損益比です。
みなさん、ワタルが言いたいこと分かります？
結論
MAの値を変えても、結果はほとんど変わらない。
つまりMAの最適な値を探すことが正解ではない。
MAフィルタはトレンドの判定に役に立つ+MAの値に左右されない優秀な指標であるということ。
まとめ
MAフィルタは下降トレンドでエントリーさせないため…
損益比を上げる
最大ドローダウンを減らす
堅牢である
皆も使ってみてね。
ではしーゆーすーん。
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