夫(ワタル)
はーい。ワタルだよー。
今回は移動平均線乖離率第3弾です。
3つの分かりやすいフィルタをかけて、結果がどう変わるか見ていきたいと思います。
妻
あんまり難しいフィルタをかけても使う本人が理解していないと意味がないから、簡単なやつにしました。
フィルタ① ~終値>200日単純移動平均線~
移動平均線は誰もが理解しやすいスムージングフィルタ(ノイズ除去効果)ですが、移動平均線の位置や傾きで簡単にトレンドを把握することができます。
よって、終値が移動平均線より上の時、上昇トレンドと仮定して買いエントリーしていきます。
フィルタ② ~100日単純移動平均線>200日単純移動平均線~
フィルタ①は株価との位置でトレンドを仮定しました。
フィルタ②は移動平均線同士でトレンドを仮定していきます。
なので、株価が移動平均線より下でもトレンド状態だと判断されることがあります。
フィルタ③ ~3期間RSIが8未満~
このブログでは何度もお世話になっている3期間RSIを使ってフィルタリングします。
RSI:最適な期間
なんで短期間の方が稼げるのか。
厳密に言うと、長期間RSIの方が1回当たりの損益は大きい
なぜなら、対象としている期間が長いため、利益確定するときの金額が必然的に高くなるからだよ。
その代わり、負けるときも大きく負けやすいけどね。
逆張り指標に逆張りインジケータはナンセンスな気がしますが、あくまで検証なのでいいんです。
結果
考察
意外にも逆張り×逆張りが1番効果がありました。
長期移動平均線フィルタはドローダウンを下げる効果があるようです。
せっかくなので、逆張り×逆張りのもうひとつ実験をしたいと思います。
下記の画像のように、5日移動平均線乖離率と、10日移動平均線乖離率の組み合わせです。
さっそくですが、結果はこちら↓↓↓
逆張り×逆張りもやっぱり悪くないことが分かりました。
これが逆張りのいいところですね。
夫(ワタル)
とまぁこんな感じで移動平均線乖離率の話は終わりたいと思います。
夫婦
ではしーゆーすーん♪
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