移動平均乖離率だけで逆張りは十分!!　※勝率高い

夫(ワタル)

どうもー。ワタルです。

今回は移動平均(線)乖離率について説明していきます。

逆張り好きな方は必ず通る道だと思うのでぜひ知らない方は覚えてください。

妻

説明の後は検証もするわよっ

移動平均(線)乖離率とは

移動平均(線)乖離率(以下、乖離率)とは現在の株価と移動平均線がどのくらい離れている(乖離)しているかを比率として表したものです。

※ワタルは移動平均線は終値で出しています。

図にするとこんな感じです

なぜこんなものができたのか

1つ1つの株価を見ていくのは凄く疲れるため、今は上昇しているのか下降しているのかを簡単に比較するために生まれたのが移動平均線です。移動平均線はそれ自体がスムージングフィルタであり、ノイズ除去処理を行います。いわゆるローパスフィルタです。

妻

この生じたギャップが乖離率となって現れます。

夫(ワタル)

行き過ぎた値は平均に戻ろうとする力が働きます(平均回帰)。この平均回帰を利用して乖離率が高いときに仕掛ければ移動平均線にむかって株価が戻ってくるであろうと考え出された方法が移動平均線乖離率戦略です。(Byワタル)

ちなみにこの乖離率はグラフのようにして表す人もいれば、バンドとして表す人もいます。下の図のように中央の移動平均線から○○%上下それぞれ移動平均線をずらしたバンドを移動平均エンベロープといいます(単にエンベロープともいう)。

乖離率もエンベロープも10%に設定しています。乖離率が－10%以上で水色の線が出てきたとき、株価の終値もエンベロープの下抜けに成功しているのがわかります。

夫(ワタル)

エンベロープ、ボリンジャーバンドあるいはケルトナーチャネルの違いについての記事は後日、気が向けば書きますのでお楽しみに

妻

ではそろそろ検証に移ります。

検証

移動平均線乖離率を使えば、どれだけ正確に株価が短期的に下落してから上昇するのかを知りたい

条件

移動平均線をそれぞれ5,10,15,20,25日とする

乖離率がそれぞれ5%,10%,15%,20%,25%以上の時、次の日寄り付きで買い

終値がそれぞれの移動平均線を上抜けたら次の日に寄り付きで手仕舞い

夫(ワタル)

いつでも条件はシンプルに

結果

とまぁどの検証結果も素晴らしいです。

まとめ

夫(ワタル)

移動平均(線)乖離率は逆張りにもってこいのオシレーターです。

妻

ただし、移動平均線自体が遅行インジケーターで遅れてシグナルが出ます。

夫(ワタル)

次回は5日移動平均線を使ってもっと条件を厳しくして結果をよくしよう

夫婦

ではしーゆーすーん♪