夫(ワタル)
はーい。ワタルだよー。
今回はラゲールRSIについて検証していきたいと思います。
昔、海外のサイトやブログを見回っていたときにたまたま見つけました。
具体的な説明は出来ませんがエッジはあるみたいなので改めて検証して乗せようと思いました。
ラゲールRSI(Laguerre RSI)とは
ラゲール関数については数学の専門家ではないので分かりません。笑
放射線技師なのでシュレディンガーの波動方程式は習いましたが。
この2つのPDFを参考にしていただけると助かります。
更に残念なことにラゲールRSIはトレードステーションに備え付きではありません。何とか海外のサイトから自分で拾ってきていただけると助かります。
夫(ワタル)
ワタルも取得したの昔すぎてどのサイト参照したか覚えていません
これがラゲール関数を元にしたRSI
こっちの株価に乗っている移動平均線みたいなのがラゲールフィルタです。
一応感覚的な感じで説明させていただきますと、ラゲールRSIはストキャスティックスみたいな感じですぐに針が振り切れてしまいます。
ラゲールフィルタは式を見る限りガンマ係数を任意で決めて、ある期間で平均しているみたいです。
移動平均線みたいな使い方でいいのではないでしょうか。
移動平均線とは
移動平均線はMoving Average(MA)と英語で呼ばれております。
夫(ワタル)
このブログでは「MA」として出てきます
その名の通り、定めた期間の平均を取りながら新しい値が更新されると一つずつ右に移動平均線も移動していくことからこの名がつきました。
3期間の移動平均線をかんがえてみます。
watarlu.com
2020.02.03
とまぁ前置きはここまでにして、検証に移りましょう♪
実験内容
ラゲールRSIが0.01以下の時、次の日寄り付き買う
ラゲールRSIが0.9以上で次の日寄り付き手仕舞い
結果
感想&まとめ
ラゲールRSIは典型的な逆張りシグナルです。
コレ単体で使うと損益比が悪いためコツコツドカンで負けてしまいます。
取引数が多いため、
・他のメインの逆張り指標があって、ラゲールRSIをフィルタとして使う
・トレンド方向での押し目買いの目安として使う(こっちがオススメ)
で使用すると更に勝率も上げられて低い損益比をカバーできるのではと思います。
夫婦
ではしーゆーすーん♪
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