連続下落期間が長ければ長いほど、トレードの質が上がる。
というのが前回の記事でした。
今回は手仕舞い方法について書いていくよ。
なお、今回の記事は非常にワタル自身、短期売買の肝だと感じていますので、エントリー条件が違っても通用してくるものです。沢山の人が見てくれると書いた甲斐があると思います。
目的
手仕舞い方法によって結果は変わるのか。
テクニカル指標で自動売買することをメカニカルトレードもしくはシステムトレードと呼ぶらしいよ。
エントリーするときはシグナルに従うけど、エグジット(以下、手仕舞い)するときは、何とな～くする人多くない？
じゃあ、手仕舞う時も、テクニカル的にしてみようよ。その方が比較しやすいし、感情に流されないよね。
まぁ、検証するの全部俺なんだけどね。笑
条件
・5日連続下落中（短期的な下落をイメージ）
・次の日寄り付き買い
・次のうち、どれかに適したとき翌日の寄せで手仕舞い（デイトレは除く）
on close (＝引けという意味。その日に手仕舞うため、デイトレ的存在)
close >close[1]（前日の終値より今日の終値が高いとき）
close>3MA（終値が3日移動平均線を越えたとき）
close>5MA（以下同じ）
close>7MA
close>10MA
close>20MA
と、今回もかなりシンプルです。
複雑にすると、何が原因で駄目だったか分からなくなるからね。
※当ブログでは、指定が無ければMAはSMA(単純移動平均線)を指します。
結果
考察
この手仕舞い方法の場合、たいてい、勝ちの方がトレード期間が短く、負けの方がトレード期間が長くなります。なぜならば、トレードが負けているということは、今よりも株価が下がっていると言うことです。つまり、短期的に下がっている銘柄を選んだつもりが、
①下降トレンドに突入していた。
②もっと深い位置が短期的な押し目だった。
③中期的にはレンジ相場で、どちらに転ぶのかわからなかった。
④その他私が思いつかない何か。
ということになります。
手仕舞いは、とても重要です。なぜならば、あなたの性格にとても影響してくるからです。
検証結果からわかるように、手仕舞うまでの期間が短いほど（表で言う左に向かうほど）、1回取引当たりの儲かる金額は少なく、最大ドローダウンも小さくなります。
逆に期間を長くすれば1回当たりの利益は増えるが、最大ドローダウンも大きくなります。このことから、あなたの性格がドローダウンを許容できる性格か、そうではないかに関わってくるのです。
万人に適する方法はありません。自分の性格を自己分析してみてくだい。
手仕舞いで迷っているあなたにヒント
といっても、わからない人はたくさんいますよね。笑
私もずーーーーーーと悩んでいました。
せっかく利益出ていたのに、手仕舞い方法で逆に損になったとか。笑
なので、きっかけとなるヒントを出しましょう(上からですいません。汗)。
今回のような短期的な下げ相場(と仮定)の押目を狙う場合、言い換えると逆張りということになります。逆張りの最も優れている点はなんだと思いますか？答えは人によって違うと思いますが、ワタル的には勝率の高さだと思います。正統派順張りの場合(ここでは、仮にゴールデンクロスやブレイクアウト系とします。)、せいぜいよくて40%程度です。50%もある勝率はほとんど見たことがありません。(私の勉強不足だけかもしれません)。
つまり、逆張り戦略は、負ける回数より勝つ回数が多いのです。また、そうでなくてはなりません。
このことから、実際、今回のどの手仕舞いをしてもかまわないのですが、1つだけ気をつけて欲しいことがあります。
ここ重要ですよ。私の短期売買トレードの肝だと思っているところで、このブログのトレードもここから手仕舞う期間を決めています。
それは、トレードのエントリーの基準となる時間軸と、手仕舞う基準となる時間軸が同じにする！！ということです。大体で構いません。例えば、エントリーは今回のように5日連続下落という、「5日」を基準にしているのに対して、「20日」MA 手仕舞いはあまりにも長すぎます。なので、PF(プロフィットファクター：高いほど良い)が悪くなりました。せいぜい10日までです。
しかし、デイトレの場合、今回でいう当日引けで手仕舞い戦略ですが、これは、悪いことではありません。なぜだと思いますか？あまりにも手仕舞い期間が短くなると、かえって勝率や1回あたりの利益は減ってしまいます。
しかし、(ここから重要)次の日にまた新しいトレードをすることができるのです。良かった銘柄も、悪かった銘柄も、その日に手仕舞うことでリセットすることができます。
統計的には検証結果に近づくことが分かっていますので、根気よく続ける事ができます。
更に、1日に値動きする幅はその銘柄その銘柄で変わってきますが、今日だけ極端に変わるなんてことはそうそうありません。
もしあったとしても、たまたまです。ハズレを引いただけなのです。逆にいえば、たまたまかなり上昇するラッキーなこともありえます。
また、デイトレのいいところはドローダウンが比較的小さい傾向にあり、なおかつ持ち銘柄が毎日リセットされるため、資金管理がしやすいです。
デメリットをあえて上げるとするならば、シグナルが沢山出るようにテクニカルを若干甘くする必要があることと、手数料がかさむことかな。
以上のことは、あくまでワタルの小さな経験と少ない検証結果からわかったことですが、皆さんに少しでも思いが伝わると私も嬉しいです。
まとめ
・手仕舞い期間を短くしたら、1回当りの利益が減る
・手仕舞い期間を短くしたら、最大ドローダウンが減る
・今回の検証結果的には、5MA～10MAのPFが良かった
最後に
次の記事は、これからの検証用ブログの手仕舞い方法をここから決めて、フィルタに移ろうと思います。とりあえず、エントリーと手仕舞いさえ決めてしまえば、良質な検証ができるからです。
最後まで見てくれてありがとうございました。
ではしーゆーすーん。
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