今回はフィルタについて説明していく予定です。
そもそもフィルタとは
フィルター（フィルタ、filter）とは、与えられた物の特定成分を取り除く（あるいは弱める）作用をする機能をもつものである。またその作用をフィルタリングと呼ぶ。 by Wikipedia。笑
つまりトレードにおけるフィルタはもともとある手法をサポートして、結果を良くするための道具ってことかな。
フィルタの種類
ワタルが言うフィルタとは、
トレンド系(移動平均線 MACD など)
オシレータ系(ストキャスティクス RSI CCI など)
ボラティリティ系(ADX BB ATR など)
ブレイクアウト系(過去20日で一番株価が低いなど)
プライスアクション系(始値の位置、終値の位置など)
と自分は分類しています。今思い出せないだけで、他にもあるかもです。
世間一般の人がどう呼ぶか分かりませんが、大体こんなもんだと思います。
なので、例えばメインのシグナルをトレンド系を根拠にしているなら、フィルタとしてはオシレータ系やボラティリティ系を組み合わせた方が上手くいきやすいです。
というのも、同じ系統を複数組み合わせて検証したことがありますが、シグナルが激減するわりにそこまで結果が改善しない傾向があると思いました。
ではここから、それぞれの特徴についてかるーく話していきたいと思います。んじゃ、ワタルよろしく♪
詳しい説明はネットにもゴロゴロ転がってますし、初心者用の本には大体基本的な使い方は書いていますので、そちらを参考にしてください。もしくはそのうち投稿します。
トレンド系
まず、トレンド系ですが、小さい時間軸よりも大きい時間軸でのトレンドの方向を見るのに適していると感じています。ゴールデンクロスでエントリーするのも良いですが、別のエントリーの根拠があり移動平均線も上向きだ。もしくは株価が移動平均線の上にあるから、この銘柄はどちらかというとこれからも上に向かいそうだな。と判断したほうが良さそうです。
MACD (わからない人は調べてね)も同じで、MACD のシグナルだけでエントリーしても勝てません(勝てている人がいたらごめんなさい)。それよりも、別の根拠が有ってMACD のヒストグラムも0を越えているから今は上昇トレンドだ。と判断できるわけです。実際に移動平均線もMACD もこのような感じでメインではなく、フィルタ的な使い方をしたらとても良い指標に化けます
MT4やトレードステーションでインジケータをいじくり回していたのでわかります。そのうちこれを検証する予定です。
オシレータ系
沢山ありますよね。悩みますよね。でもね、使う指標は何でもいいのです。
RSIだろうがストキャスティックスだろうが、時間軸が同じならシグナル出るときは大体一緒にでます。このインジケーターだけ優秀とかないです。でないと、それ以外のインジケーターはとっくに滅びているからです。
オシレータ系は、長期の方向を探すのには向きません。なので、オシレータの期間を長くしてもいいことはあまりありません。ですが、長期のオシレータと短期のオシレータを組み合わせると良いものもあります。そのうちこれも検証します。
もちろん、短期のオシレータと長期のトレンド系フィルタも凄く相性良い。
オシレータ系は大体どれも0～100など範囲が決まっています。
オシレータ系が得意なのは短期的な変動です。
これも検証したらすぐにわかりますが、オシレータって、たとえばRSI を21期間として、70を越えたら売りシグナルです！ドヤァって初心者用のやっすい本には書いてるじゃないですか(値段がやすいのではなくて、中身がないということ)。
でも、ある研究では期間が14または21でRSI が70を越えると、そっから3ヵ月くらいは上昇トレンドになりやすい。って結果だったそうですよ。ワタルは検証してないので真意は分かりませんが。笑
例えば、皆さんはオシレータ系指標が天井と底にへばりついている光景を見たことがないでしょうか？オシレータは売りシグナルなのに、価格は上昇してしまうあの現象ですよ。
画像を探してきました。すぐ見つかりました。笑
RSI の値なんて誰かが勝手に決めただけでしょ。そこから必ず反転するなんて誰も言ってません。あくまで反転するかもしれない。反転するための最初の警告程度に過ぎません。
もし、上記の画像でエントリーするとしたら、CCIが水色の売られすぎに来たときに、200MAというトレンド系フィルタをかけて上げることで、上昇する確率を上げています。
この事を理解した上でオシレータを根拠にトレードするべきです。この現象は、少し違いますがボリンジャーバンド(以下BB)でも同じですよね。
株価が－2σにタッチしたら書いエントリーです。笑
わかる人はわかると思いますが、スクイーズのあとの下げエクスパンションで買ったら破産しちゃいます。
また簡単に見つけられました。笑
水色は＋2σ、赤は－2σです。
なぜは黄色○は成功して緑○は失敗したと思いますか？
答えは簡単です。ボラティリティが違いすぎるのです。
ボリンジャーバンドは詳しくないですが、
黄色○はボラティリティ（値動き）のあるレンジ相場
緑○はスクイーズからのエクスパンション（エクステンション）
バンドがタッチしたからすぐエントリーではないのです。FXなら5足がタッチしたけど、1時間足ではエクスパンションしたから5分足のシグナルは騙しであり仕掛けるべきだはない。っと言ったような複雑なことをしなければなりません。
今なら絶対しません。するとしても何かしらのフィルタと組み合わせます。
とまぁ、自分も根拠のない嘘のネットややっすい本たちにいっぱい騙されてきました。
皆さんもネットの根拠のない自信（説明）には気をつけて。
ボラティリティ系
次はー、ボラティリティですか。ボラティリティは、んーーっと、手っ取り早いのは出来高が安定して高い銘柄買えば成績上がります。嘘じゃないです。そのうち検証します。
ADX を使ってのフィルタも簡単なのでそのうちします。
そのうちばっかりやなー
だって伝えたいこと沢山あるんだもん。
ADX は使い方次第でボラティリティも見れますし、株価の勢いの具合も見ることができます。
個人的には結構好きです。
使うかどうかはあなた次第ですが。
ブレイクアウト系
ブレイクアウト系は簡単ですね。
過去10日の高値更新、過去20日で一番安く引けた。そんだけです。昔はかなり流行ったと聞いてます。今もトレンドフォローのブレイクアウト系のデイトレでは王道なのかと思います。
プライスアクション系
プライスアクション系は色々ありすぎます。
僕の最初の投稿のあれもです。
あれって、最初に出したけどかなり優秀なんですよ。
普通に使います。
ぶっちゃけると、下手なフィルタかけるよりとても成績いいです。
だって、終値が安値に近いほど次の日株価は上がりやすいのですよ。
こんなシンプルで分かりやすいことはないって。
デイトレの人も使えますよね。
まとめ
とりあえずこんな感じで沢山検証していく予定です。
自分が使ってきたやつも、そうでないやつもためになると思いますのでぜひ見てください。
では根気よく更新をお待ち下さい。
しーゆーすーん。
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