夫(ワタル)
はーい。ワタルだよー。
今回はボリンジャーバンドの逆張り手法の検証をしていきます
前回と前々回の記事みてないひとは下の記事みてください
ボリンジャーバンド：基礎と使い方①
ボリンジャーバンドとは
ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)はジョン ボリンジャーさんが1980年代に考案しました。
1σ、２σ、3σ(以下...)といったように標準偏差という指標を使って株価の変動をみます。また、株価が売られすぎの状態なのかトレンドの状態なのかといったことも、変形するバンドをみることで確認することが出来ます。
watarlu.com
2020.02.11
ボリンジャーバンド：基礎と使い方②
前回の記事で、ボリンジャーバンドの説明をしました。
夫(ワタル)
さっそく今回は続きをしていきます。
ボリンジャーバンドの種類
ボリンジャーバンドはボラティリティ、つまり株価の値動きによる...
watarlu.com
2020.02.13
検証:バンド逆張り買い①
条件
・ボリンジャーバンドの期間を20日とする
・ボリンジャーバンドが－○σ
・株価の終値が-○σを下回ったとき、次の日寄り付きで買い
・ミドルバンド(20移動平均線)を終値が超えたとき、次の日寄り付きで手仕舞い
結果
考察
BB(ボリンジャーバンド)のσを大きくするほど、結果は良くなる。
これは、σを大きくすることで価格の行き過ぎの状態を過度にすることが出来るからである。
しかし、PFは取引数が激減する割には上がっていないことが気になる。
夫(ワタル)
あと、ドローダウンが大きすぎる。資金1000000円なので破産する。笑
検証:バンド逆張り買い②
条件
・ボリンジャーバンドの期間を○日とする
・ボリンジャーバンドが－2σ
・株価の終値が-2σを下回ったとき、次の日寄り付きで買い
・20移動平均線を終値が超えたとき、次の日寄り付きで手仕舞い
結果
考察
期間を長くすれば、結果は良くなる。
これは当然のことである。短期的であればあるほどダマシにあいやすくなるからだ。
実験①も②も損益比が1を超えていない。これはこのブログの趣旨としてはいけない。
まとめ
今回の検証でボリンジャーバンド逆張りは優位性があることがわかる。
しかし、もっとよくできるはずだ。
次の記事で、BBW(ボリンジャーバンド幅)の検証をします。
夫婦
ではしーゆーすーん♪
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